1990-2023年上市公司-股价波动性VAR相关数据
股价波动性VAR(Value-at-Risk,在险价值或风险价值)是一种衡量和管理金融市场风险的工具,特别是在股票投资风险管理中。
股价波动性VAR是一种重要的风险管理工具,通过量化潜在的市场风险,帮助投资者和金融机构制定有效的风险管理策略。
VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100),月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。
VAR_RAW是的计算公式与VAR_ADJ相同,但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差,可以用作稳健性检验。
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数据名称:上市公司-股价波动性VAR相关数据
数据年份:1990-2023年
02、相关数据
代码、证券代码、年份、VAR_RAW、VAR_ADJ。
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